该策略需满足五条件：价格显著偏离历史均值（Z-score＞2.5）、处于低波动震荡区间（ATR比值＜0.7）、无重大基本面扰动、交易对流动性充足（深度≥24h交易量3%）、时间框架匹配持仓周期（均线周期为映射K线数量的50倍）。
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该策略依赖资产价格围绕长期统计均值波动的假设，需观测到当前价格与N周期移动平均线或布林带中轨的偏差超过设定阈值。偏差过小则信号无效，偏差过大可能预示趋势延续而非反转。
1、调取标的过去200根K线收盘价，计算简单移动平均值。
2、计算当前价格与该均值的绝对差值，除以标准差得出Z-score。
3、当Z-score绝对值大于2.5时视为显著偏离。
高波动环境下价格易突破均值形成新趋势，此时回归信号易被假突破干扰。需结合ATR指标确认波动水平处于近期低位，确保价格运动具备收敛性特征。
1、加载14周期平均真实波幅（ATR）指标。
2、比较当前ATR值与前60周期ATR均值，若比值低于0.7则判定为低波动状态。
3、观察K线实体长度是否持续小于前10周期平均实体长度的60%。
财报发布、协议升级、链上巨鲸异动等事件会改变资产内在价值中枢，导致历史均值失效。需排查链上数据与项目公告日历，排除估值逻辑重构窗口期。
1、查阅Etherscan或Solscan链上大额转账记录，识别单地址转入量是否超过流通量0.5%。
2、核对CoinGecko项目页面的“Upcoming Events”模块，确认未来7日内无硬分叉或代币解锁。
3、检查Deribit期权隐含波动率曲面斜率，若看涨偏度高于0.15则提示事件驱动溢价存在。
流动性枯竭会导致价格无法有效向均值靠拢，滑点侵蚀策略收益。需验证订单簿在±1%价差内挂单总量占全市场深度比例，及成交间隔稳定性。
1、调取Binance或Bybit该交易对最新订单簿快照。
2、统计买一至买五与卖一至卖五档位挂单总和，除以该档位中间价得出深度值。
3、若深度值低于标的24小时交易量的3%则暂停策略执行。
短周期均值回归易受噪音干扰，长周期则响应迟缓。需使策略周期与资金可占用时长严格对应，避免因强行平仓放大亏损。
1、测定账户单笔可用保证金能覆盖的最长持仓小时数。
2、将该时长映射至K线周期，例如12小时对应4小时图，48小时对应日线图。
3、所选均线周期应为映射K线数量的50倍，如使用4小时图则采用200周期均线。
以上就是“均值回归”策略的适用条件与风险的详细内容，更多请关注php中文网其它相关文章！
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